ブラックショールズモデル

ブラックショールズモデルとは

ブラックショールズモデルとは、ヨーロピアンオプションにいて広く利用されるオプションの価格評価モデルのこと。

ブラックショールズ式(方程式)などとも呼ばれる。1973年にフィッシャーブラックとマイロンショールズにより提唱された。

いわゆる編微分方程式のkとで、ブラックショールズモデルはヨーロピアンコール(プット)およびのオプションプレミアムを計算するモデルで、現在の金融工学の先駆け的な考え方であるといわれる。