ヒストリカルボラティリティ
Historical Volatility
- 英語
- Historical Volatility
ヒストリカルボラティリティとは
ヒストリカルボラティリティ(Historical Volatility)とは、過去の価格や利回りの推移に基づいてボラティリティ(価格の変動率)を計算した数値のこと。
詳しい説明
通常ボラティリティという場合はこのヒストリカルボラティリティのことを指す場合が多い。HVとも。
ヒストリカルボラティリティでは、原資産価格の変動率を過去の一定期間の値動きに基づいて計算して、標準偏差により示したもの。ヒストリカルボラティリティにおける標準偏差を算出する日次のリターン計測期間は一般に20-30日程度とされる。 関連語に「インプライドボラティリティ」がある。こちらはオプション価格(プレミアム)の大きさから将来のボラティリティを予想するもの。
・ヒストリカルボラティリティとチャート ・プレミアム(オプション料)とボラティリティ
- 関連用語
- インプライドボラティリティ関連概念
- ボラティリティ関連概念
- プレミアム関連概念
- 標準偏差関連概念
- オプション料関連概念